三四中文

手机浏览器扫描二维码访问

第12章 量化策略是如何开发出来（第2页）

回测不仅仅是验证策略历史表现的工具，更是检验其稳健性的关键环节。

四、策略优化

面对可能不尽人意的回测结果，策略优化成为必要的步骤。

调整参数、优化逻辑、分析风险，所有这些都是为了让策略更加契合市场的实际情况。

但需警惕，不可陷入过度拟合的泥潭中，丧失策略的泛化能力。

想象一下你在某个特定场景下穿着一件非常合身的衣服，这件衣服既舒适又完美地贴合你的身体，看起来很不错。

现在，如果你去购买衣服时，每次都要求定制一件1oo%完全贴合你这一次身材形态的衣服，那就可能会出现问题了。

过度拟合就好比买衣服时的这种情况，它生在模型试图尽可能地“贴合”

所有已有的数据点，以致于在面对新数据时变得不够灵活。

就像衣服定制得太贴身，一旦你的身材稍微有了变化，这件衣服可能就不合适了。

五、模拟交易

当策略通过历史检验后，下一步便是在实时市场中进行模拟交易。

这一过程能够帮我们现可能在回测中忽略的市场细节和实际操作中的种种问题，如流动性限制、滑点损耗等。

专业人士有专业工具，而我们可以使用的工具是同花顺的模拟炒股：

大家可以看到一个模拟账户里有2o元模拟资金，这个是虚拟的，大家可以放心操作。

六、实盘交易

最终，一个经过层层考验的策略将面临最后的挑战——实盘投资。

这一阶段，策略的表现不仅考验了逻辑的严谨性和市场的适应性，更是对投资者心理承受能力的考验。

策略在面对真实市场波动时会遭遇各种测试，更需要冷静面对，做出理智的判断。

如果要说模拟交易和实盘交易之间最大的不同，那不是技术方面，而是心态。

当经历了历史数据和实时数据的磨练后，如果你的策略在真实交易中遭遇大幅回撤，你是否能坚持执行这个策略就成了关键。

由于没有一种策略能百分之百适应所有市场情况，遭遇两三次亏损后可能就不敢再继续执行，甚至停止策略程序。

然而，有时却会现策略后来的净值默默创下新高。

那是不是要一味让策略继续亏损下去呢？

最简单的原则就是，如果在真实交易中的最大回撤达到历史回撤的1.5~2倍，那么就需要考虑停止这个策略。

反思是需要调整策略参数，还是市场逻辑已经生了根本性变化。

七、尾声

通过这篇文章可以看到量化策略的开是一个复杂而漫长的过程，涉及到策略的构想、代码实现、历史回测、策略优化、模拟交易和最终的实盘测试。

每一个环节都至关重要，缺一不可。

通过这一系列严格的流程，量化策略才能最终成熟并在实际投资中挥作用。

如果确实想尝试的小伙伴，或者有编程基础的小伙伴，可以参考流程，实际尝试下，也能更好地理解量化策略是如何从零到有、从有到精的进化之路。